domingo, 9 de agosto de 2009

ANALISIS REGRESION II

Hoy, he hecho un nuevo analisis de regresion, para la acción de Siderar.
He tenido en cuenta como variable dependiente, la cotizacion de la acción en el Merval y como variable independiente, el valor de libros de la acción.
En esta ocasión lo he hecho sin constante en la ecuacion es decir y=bx dado que de esa forma mejoraron considerablemente los resultados.

El coeficiente de correlación R^2 me dio 0.81, que como dije la anterior vez, el 81% del precio de la acción es explicado por esta ecuacion, el resto por otras variables o por un componente aleatorio.

Por otro lado la ecuacion me quedo asi:

Cotizacion = 1,33 * Valor de Libros.

El estadistico T de este coeficiente me dio 5,96, siendo que con ser mayor a 2 ya es valido, lo ha superado por mucho.
Bueno espero que les sirva y es como para ampliar un poco mas las herramientas y ver en realidad cuales son las tecnicas mas efectivas estadisticamente hablando, dado que por ejemplo, he probado hacer estos analisis con indicadores como estocastico, rsi y su incidencia es realmente baja lo que significa en realidad un gran componente de aleatoriedad.
Estos analisis de regresion, igualmente pueden calcularse sobre el precio y el tiempo por ejemplo, para determinar si tiene una tendencia.
Espero sus comentarios y como siempre agradezco a todos los que entran día a día que me motiva a seguir posteando.

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